Экспоненциальное скользящее среднее

Одна из разновидностей скользящего среднего Exponential Moving Average, сокращенно ЕМА – экспоненциальное скользящее среднее. Как и все варианты скользящих средних он используется для сглаживания недостатков простого скользящего среднего и для более точной идентификации трендов. ЕМА дает возможность придать самым новым ценам больший вес и уменьшить лаг. С его помощью появляется возможность быстрого реагирования на изменение цены. Чтобы регулировать вес последней цены, нужно лишь изменять период. При его увеличении уменьшается вес. При анализе это позволяет сосредоточиться на текущих ценах и заметить важные торговые сигналы. Рисунок отображает сравнение кривой экспоненциального скользящего среднего с кривой простого, при коэффициенте сглаживания 30. По иллюстрации видно, что у кривой экспоненциального скользящего среднего более ранние торговые сигналы, и она лучше аппроксимирует график.

Но рассчитывать ЕМА намного сложнее, нежели простую скользящую. Существует два варианта расчета, в первом случае экспоненциальная скользящая средняя это процентный индикатор, а во втором – периодный. Тогда параметром для первого случая будет вес, а для второго – период. Формула расчета:

 ЕМАi = ЕМАі-1 + (К * [Pi — EMAi-1]),

где i – это текущий торговый период, n-i – предыдущий торговый период, Рi – цена закрытия текущего торгового периода, К – регулирующий коэффициент.

 

Исходное значение ЕМА задают таким же, как цена первого из рассматриваемых торговых периодов, т.е. ЕМА1 = Р1. Чем больше значение коэффициента К, тем больше сосредоточенность на текущих ценах, и тем больше кривая ЕМА аппроксимирует график. И наоборот, если коэффициенту придают небольшое значение, то основной акцент  направлен на цены прошлого периода. В случае, когда параметр вес, коэффициент можно рассчитать по формуле К=2/(n+1), для случая, когда параметром является период – К=2/(1+n).

При техническом анализе рынка Форекс кривые ЕМА трактуются сродни кривым простого скользящего среднего. Схожи и сигналы входа-выхода с рынка. Во время анализа необходимо знать, какое значение коэффициента использует торговая платформа. В случае если на рынке случаются быстрые и непредвиденные изменения, например в момент интервенций значительных участников рынка или когда выходят экономические новости, кривые ЕМА намного быстрее реагирует на изменение цены при большем значении коэффициента, за счет придания большего веса текущему периоду.

Лучше всего использовать кривые ЕМА во время кратковременной торговли, потому что они позволяют отлавливать резкие изменения цен. Но экспоненциальные скользящие средние используют и в качестве долгосрочного индикатора, например, в стратегии на комбинации стохастического осциллятора и скользящих средних

Понравилась статья? Поделить с друзьями: