Формула скользящей средней

На рынке форекс существуют три вида скользящей средней. Это арифметическое скользящее среднее, взвешенное скользящее среднее и экспоненциальное скользящее среднее.
Каждая из трех имеет под собой свой собственный смысл и следовательно различные формулы. Давайте разберем каждую из них.

1. Формула простой скользящей средней.
Является среднеарифметическим значением цен за расчетный период (выбранный таймфрейм. Т.е эта сумма выбранных значений цен, деленное на число слагаемых.

Moving Average (Скользящая средняя)= (С1+С2+….Сn)/N,
Где С- цена закрытия бара
N – число баров.

Пример, расчета скользящей средней:

Допустим, нам нужно посчитать среднеарифметическое за последние 5 рабочих дней.
1 день – 3.00
2 день – 2.00
3 день – 2.5
4 день – 4.5
5 день – 1.5

MA= (3+2+2.5+4.5+1.5)/5= 2.7

Т.е среднеарифметическое значение этих пяти дней будет 2.7. Также и со значениями цен графика, только значения другие и делается это все в автоматическом режиме, с помощью программы.

2. Формула взвешенной скользящей средней.

Высчитывает среднее значение цен за расчетный период, принимая в расчет вес каждого из значений. Первому значению придается – самый маленький вес. Последнему придается наибольший вес.

Weighted Moving Average= (5C1+4C2+3C3+2C4+1C5)/(1+2+3+4+5)
Такое сглаживание убирает часть недостатков обычной скользящей средней, то также не лишео минусов:
1. Запаздывание точек входа и выхода по прежнему остается, но значительно меньше, чем у простого скользящего среднего. Но благодаря приданию последним значениям больше веса, индикатор реагирует быстрее на изменения.
2. Также как и простая скользящая средняя в боковом тренде, дает очень много ложных сигналов.

3. Формула экспоненциально сглаженной скользящей средней.

Определяет среднее значение с учетом всех цен предыдущего периода, а не только беря во внимание расчетный период.

EXPONENTIAL MOVING AVERAGE= MA(C — 1) + (K x [Z(C) — EMA(C — 1)],
где
C — текущий момент времени;
C- 1 — предыдущий момент времени;
Z- цена
K = 2 / (n + 1);
n — период ЕМА.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
v2u3g4
2009-06-16 21:33:40
Без примеров формулы глухи