Stochastic

Индикатор stochastic предназначен для идентификации ценовых тенденций, за счет слежения за расположением цен закрытия в пределах расчетного периода.

Описание Stochastic
Метод работы данного индикатора основан на следующем факте. Когда на рынке присутствует повышательная тенденция и цены растут – уровни закрытия баров предрасположены быть ближе к значению максимума. Если цены изменяются полого или растут, а цены закрытия, внутри бара, начинают падать в пределах расчетного периода. Это показывает нам, что рынок слаб и стоит ожидать разворота тренда.
На стадии падения, рисунок рынка противоположен, т.е тренд вниз подтверждается, когда цены закрытия располагаются ближе к низу последней серии минимумов. Когда они поднимаются выше в пределах расчетного периода, то они показывают внутренню силу рынка.

stochastic
stochastic

Добавление индикатора Stochastics на график торгового терминала Metatrader (MT).
Чтобы добавить индикатор Stochastics нужно во вкладке «Вставка»-«Индикаторы»-«Осцилляторы»-«Stochastic Oscillator».
Или другой способ: В окне Навигатора выбрать Stochastic Oscillator и перетащить мышкой на график цены. Сразу появится окно настройки индикатора, которое можно закрыть, оставив настройки индикатора по умолчанию, а можно сразу отредактировать.

Настройка индикатора stochastics


В любом терминале, по умолчанию, используются три стохастические линии %К, %D, %R.
— %K – быстрый стохастик.
— %D – медленный стохастик
— %R – усредненный стохастик.
Построение и настройка линий %К и %D основано на том, что при бычьем тренде и росте цен в расчетном периоде, цены закрывается на уровнях, предрасположенных ближе к максимальным ценам. При нисходящей тенденции, происходит в точности все наоборот. Цены закрываются ближе к минимальным ценам, достигнутым за расчетный период.
Настройка стохастической линии %R представляет собой модифицирование формул %К.
Анализ и использование стохастических линий лучше проводить на всех временных промежутках, поскольку это дает исчерпывающую картину видения рынка.

Формула Stochastics.

Формула для расчета индикатора Stochastics показывает текущюю цену закрытия относительно выбранного временного интервала.
%К=100*((Z5-Z5)/(V5-N5))
Z- цена закрыитя на текущий момент
Z- самая низкая цена закрытия за последние n-дней (в данном конкретном случае взят временной промежуток в 5 дней).
V- самая высокая цена закрытия за последний n дней (в данном случае 5).

Стохастическая линия %К обычно рассчитывается за последние 5 дней и она более чувствительна, чем %D.
%D=100 * CL3/HL3
CL3- cумма за 3 дня
HL- — сумма за 3 дня.

Анализ Stochastics
Кроме классических правил, применяемые к анализу осцилляторов, Stochastic имеет ряд особенностей.
1. Пересечение стохастических линий может являться одним из главных сигналов для открытия позиции.
2. Разнонаправленное пересечение линий %К и %D показывает, что первый сигнал был подан рано и вероятно, предыдущий тренд будет продолжаться.
3. Уровни перекупленности и перепроданности стохастических линий %К и %D расположены в диапазонах от 70-80 до 30-20, а для %R – 90 и 10.

Общие правила и рекомендации к анализу Stochastics.


1. На основании теоретических выкладок, а также собственного опыта, выберете оптимальный стохастик. Подберите настройки индикатора так, чтобы порядки стохастических линий соответствовали волатильности рынка.
2. Проанализируйте каждый таймфрейм, на котором вы собираетесь торговать (5-мин. 15-мин., 1-час, day, weekly). Это поможет увидеть общую картину рынка. Определитесь с рабочим таймфреймом.
Если вы торгуете долгосрочными активами, то используйте интервал не меньше daily, если краткосрочно, начинайте подбор от 5-мин.
3. Волатильность рынка – важный парамет, который необходимо учитывать при выборе порядка индикатора Stochastics.
4. Использование меньших периодов для анализа индикатора не рекомендуется, поскольку много статистических шумов, препядствующих объективному принятию решения о выборе направления тенденции.

Понравилась статья? Поделить с друзьями: